تجارة خوارزمية.
تطوير أنظمة التداول مع ماتلاب.
التداول الخوارزمي هو استراتيجية التداول التي تستخدم الخوارزميات الحسابية لدفع قرارات التداول، وعادة في الأسواق المالية الإلكترونية. تطبق في جانب الشراء وبيع الجانب المؤسسات، التداول الخوارزمية تشكل أساس التداول عالية التردد، تداول الفوركس، و تحليل المخاطر و التنفيذ المرتبطة بها.
يحتاج بناة ومستخدمي تطبيقات التداول الحسابية إلى تطوير، باكتست، ونشر النماذج الرياضية التي تكتشف وتستغل تحركات السوق. يتضمن سير العمل الفعال ما يلي:
تطوير استراتيجيات التداول باستخدام السلاسل الزمنية التقنية والتعلم الآلي وطرق السلاسل الزمنية غير الخطية تطبيق الحوسبة المتوازية والجرافيك للقياس المسبق الفعال للوقت وتحديد المعلمة حساب الربح والخسارة وإجراء تحليل المخاطر تنفيذ تحليلات التنفيذ، مثل نمذجة تأثير السوق، وتحليل تكاليف المعاملات، وكشف الجبال الجليدية دمج الاستراتيجيات والتحليلات في بيئات تداول الإنتاج.
أمثلة وكيفية.
التحرك إلى الأمام: استخدام ماتلاب ل باكتست استراتيجية التداول الخاص بك 35:15 - الويبينار كوينغغراتيون وأزواج التداول مع أدوات الاقتصاد القياسي 61:27 - ويبينار ماتلاب خادم الإنتاج للتطبيقات المالية 38:28 - ويبينار بدء العمل مع أدوات التداول، الجزء 1: ربط للوسطاء التفاعلية 7:22 - فيديو كالبيرس تحليلات العملة السوق ديناميات لتحديد فرص التداول اليومي - قصة المستخدم التداول الكمي: كيفية بناء بنفسك تجارة خوارزمية الأعمال، من قبل إرنست تشان - كتاب خوارزمية التداول - نظرة عامة خوارزمية رمز التداول وغيرها من الموارد - ملف إكسهانج التحليل المالي & أمب؛ ترادينغ - ماثوركس للاستشارات.
مرجع البرنامج.
أدوات التداول وظائف - التوثيق تصنيف المتعلم التطبيق - الاحصائيات وآلة التعلم أدوات التطبيق موفافغ: الرائدة والتخلف المتوسط المتحرك الرسم البياني - الأدوات المالية وظيفة شارب: حساب نسبة شارب - الأدوات المالية وظيفة غاوبتيمسيت: إنشاء خوارزمية الجينية هيكل الخيارات - - الاقتصاد القياسي أدوات الأدوات وظائف الشبكة العصبية سلسلة الوقت أداة - شبكة الأدوات العصبية الوثائق.
اختر بلدك.
اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.
يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:
كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)
بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ
هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)
آسيا والمحيط الهادئ.
أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
استكشاف المنتجات.
محاولة أو شراء.
تعلم كيفية الاستخدام.
الحصول على الدعم.
حول ماثوركس.
تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.
ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.
MatlabTrading.
مدونة ل ماتلاب & # 174؛ المستخدمين المهتمين في استراتيجيات التداول الحسابية، باكتستينغ، تداول أزواج، المراجحة الإحصائية الخ.
الأربعاء، 7 ديسمبر، 2018.
اختبار وتحليل استراتيجيات التداول الحسابية في ماتلاب (الجزء 4) & # 8211؛ الخوارزميات الجينية.
تحسين الخوارزميات الجينية.
على الرغم من أن مبدأ وراثي (التطورية) خوارزمية هو موضح بشكل جيد جدا في ندوات ماثوركس على شبكة الإنترنت، ومع ذلك، فإنه يستخدم فقط لتحسين اختيار مجموعة استراتيجية من مجموعة. هذا هو مثال جيد على استخدام هذه الخوارزميات، ومع ذلك، فإنه يحدث أن هناك حاجة إلى تعيين العديد من المتغيرات مع فترات كبيرة لاستراتيجية واحدة، لا تحصل من خلال تكرار واحد والتوازي من العمليات & # 8211؛ الحسابات يمكن أن يستغرق عدة أيام. بالتأكيد، هناك استراتيجيات في المرحلة النهائية من التحسين، عندما نعلم تقريبا تقريبا استراتيجية التداول ناجحة، يمكننا أن ننتظر لعدة أيام أيضا أو استئجار الكتلة بأكملها - النتيجة قد يكون يستحق كل هذا العناء. ومع ذلك، إذا كنا بحاجة إلى "تقدير" نتائج استراتيجية "ضخمة" وتقرر ما إذا كان يستحق ذلك لقضاء الوقت، ثم الخوارزميات الجينية قد تكون مناسبة تماما.
الطريقة الخطية & # 8211؛ بل هو وضع المعتاد من الفرز الذي سترى جميع النتائج المتوسطة (دون المستوى الأمثل). أنه يعطي أقصى قدر من الدقة. الطريقة الموازية & # 8211؛ سيتم استخدام جميع حبات وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك. أنها لا تسمح لرؤية نتائج وسيطة، ولكن إلى حد كبير يسرع العملية. أنه يعطي أقصى قدر من الدقة خلال زيادة سرعة الحساب. الطريقة الوراثية & # 8211؛ فإنه يستخدم خوارزمية التحسين التطوري. انها تسمح لرؤية القيم دون الأمثل، ولكن يعطي النتيجة على مقربة من أفضل. انها ليست طريقة دقيقة جدا، ولكنها دقيقة بما فيه الكفاية ل "تشغيل" الأولي للاستراتيجية. سريع جدا.
الاثنين 5 ديسمبر 2018.
اختبار وتحليل استراتيجيات التداول الخوارزمية في ماتلاب (الجزء 3) & # 8211؛ تصور العملية.
التصور لعملية الاختبار.
في تجربتي العمل، وأنا في كثير من الأحيان تحليل منصات شعبية أخرى لاختبار استراتيجية التداول، مثل ترادستاتيون، ميتاستوك، مولتيشارتس الخ، وكنت مندهشا دائما في كيفية إيلاء القليل من الاهتمام لتصور عملية الاختبار. الشيء هو أنه عندما لا نرى نتائج القيم المتوسطة، دون الأمثل من المعلمات الأمثل، ونحن في كثير من الأحيان رمي بعيدا الذهب جنبا إلى جنب مع الأوساخ. المسألة هي بسبب أخذ العينات على نطاق واسع بشكل مفرط، واستراتيجية ضبط المعلمات الطريقة إما أن نرى "استراتيجية مثالية" الذي فشل في الحياة الحقيقية أو رؤية واحد أو صفقتين، والتي من المفترض أن الأفضل لأنه تم اختيار مثل هذه البيانات الفاصل الزمني حيث ستكون أفضل استراتيجية تداول "شراء واستمرار"، ولكن لماذا هي استراتيجيات أخرى ضرورية لذلك؟
ماذا لو كان هناك أكثر من 4 أبعاد؟ عندما ترى ما هي الإشارات وعلى أي تردد تظهر في النطاق السعري، لديك تقريبا كل ما يلزم من التمثيل البصري لاستراتيجيتك: وتيرة المعاملات، وربحيتها (منحنى الدخل)، ودقة الافتتاح، والتشابه مع غيرها القيم المثالية، إلخ. التي لا يمكن أن يقال عن الأداء في الفضاء N الأبعاد، حيث أن جميع المعلومات المفيدة هي، في الواقع، أن القيمة المثلى ليست واحدة فقط ولكن هناك مجموعة كاملة من القيم دون الأمثل في واحد أو أكثر من المجالات.
أثناء تحسين إستراتيجية في وفاتولبوكس & # 8211؛ أداة تحليل المشي إلى الأمام ل ماتلاب & # 174؛ كما تم العثور على القيمة المثلى الجديدة، وإشارات استراتيجية التداول في الفترة في العينة وخارج العينة تظهر على الفور على الرسم البياني، حتى تتمكن من التحكم دائما ما مجموعة من الخيارات يجب عليك تعيين، وأيضا يمكنك إيقاف التحسين دون انتظار نهاية الاختبار، كما يتضح أن شيئا ما حدث خطأ أو كل شيء على ما يرام.
الأربعاء، 30 نوفمبر 2018.
اختبار وتحليل استراتيجيات التداول الخوارزمية في ماتلاب (الجزء 2) & # 8211؛ واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام.
واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام.
دعونا نبدأ مع حقيقة أنه لا توجد واجهة رسومية لأنه إذا افترضنا أن العملية برمتها من اختبار وتحليل استراتيجيات التداول هي موحدة (هو 99٪)، وكنت ترغب في الحصول على واجهة التي تساعدك على استدعاء البيانات اللازمة وبدء عملية الاختبار مع ضغطة واحدة.
للمستخدمين الجدد (وليس فقط) من ماتلاب هو أكثر ملاءمة لاستخدام واجهة المستخدم الرسومية مع أزرار وحقول دخول من للبحث في التعليمات البرمجية. لذلك، هناك واجهة المستخدم الرسومية حتى في أدوات أدوات ماثوركس في معظم الحالات لأنه أكثر ملاءمة. فإنه يسمح التركيز فقط على رمز الاستراتيجية الخاصة بك لأن استخدام واجهة المستخدم الرسومية لا يعني على الإطلاق أنه يحد بطريقة أو بأخرى قدرتك على كتابة استراتيجية.
وهكذا، في وفاتولبوكس، أنشأنا إمكانية لكتابة أي رموز لاستراتيجية الخاص بك، وذلك باستخدام أي من علب أدوات ماتلاب والعمل مع أصول متعددة للاستراتيجيات مثل تداول أزواج، سلة التداول أو التحكيم الثلاثي، وما إلى ذلك؛ ولكن في نفس الوقت يتم دمج هذا الرمز بسهولة في واجهة المستخدم الرسومية من خلال استخدام أنماط، والتي هي بسيطة بما فيه الكفاية لتطبيق في التعليمات البرمجية وأنها لا تحد من الفرص.
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2018.
اختبار وتحليل استراتيجيات التداول الحسابية في ماتلاب (الجزء 1) - مقدمة.
كيف بدأ كل شيء.
وكان عام 2008 (إذا لم أكن مخطئا) عندما تم إطلاق أول ندوة على التداول الخوارزمي في ماتلاب مع علي كازام، وتغطي موضوع تحسين الاستراتيجيات البسيطة على أساس المؤشرات الفنية، وما إلى ذلك على الرغم من & # 8220؛ الفوضى & # 8220 & # 8220؛ 8221؛ رمز، كانت أدوات مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية للاستخدام. وكانت بمثابة نقطة انطلاق للبحث وتعزيز نموذج الاختبار والتحليل الذي يسمح باستخدام كل قوة أدوات الأدوات وحرية الإجراءات ماتلاب خلال إنشاء استراتيجيات التجارة الخاصة بها، وفي الوقت نفسه أنها تسمح للسيطرة على العملية من الاختبار والبيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها اللاحق سيختار محفظة فعالة من أنظمة التداول القوية.
لماذا يجب على كل ألكوترادر إعادة اختراع العجلة؟
ومع ذلك، لم تقدم ماثووركس حلا كاملا لاختبار وتحليل الاستراتيجيات & # 8211؛ تلك الرموز التي يمكنك الخروج من ندوات عبر الإنترنت كانت "عناصر" فقط من اختبار النظام الكامل، وكان من الضروري تعديلها، وتخصيصها، وإضافتها إلى واجهة المستخدم الرسومية لسهولة الاستخدام. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا، مما يطرح سؤالا: أيا كانت الاستراتيجية، يجب أن تمر بنفس عملية الاختبار والتحليل، مما يسمح بتصنيفها على أنها مستقرة وقابلة للاستعمال & # 8211؛ فلماذا يجب على كل ألكوترادر إعادة اختراع العجلة وكتابة له / لها التعليمات البرمجية الخاصة لاستراتيجيات الاختبار المناسبة في ماتلاب؟
قررنا أن ندعو حل وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل الذي الإصدار التجريبي كانت متاحة على وفاتولبوكس منذ عام 2018.
الاثنين، 7 نوفمبر 2018.
قف ؟! ماذا حدث مع المدونة؟
ماذا حدث مع المدونة؟
1. جيف كوزنيتسوف ليس المالك بعد الآن.
2. لقد غيرت العلامة التجارية.
ماذا سيحدث للمدونة؟
1 - المزيد من الوظائف والمقالات.
نأمل أن تجلب الحياة لهذه المدونة عن طريق نشر محتويات ذات الصلة مرة أو مرتين في الأسبوع. في الأشهر القليلة الأولى، سنقوم بنشر معظم هذه المقالات وأشرطة الفيديو التي لدينا بالفعل لجعل من الأسهل على القراء الأعزاء لدينا للبحث عن معلومات عن مورد واحد وربطها عليها.
أزواج المراجحة الإحصائية التداول / يعني انعكاس / السوق استراتيجيات التداول محايدة على أساس التكامل المشترك / بولينجر العصابات / كلمان مرشح الخ للسلع والأسهم وفوركس. الاتجاه التالي استراتيجيات مع جوريك المتوسط المتحرك وغيرها من المرشحات الرقمية المتطورة. استراتيجيات التنبؤ مع التعلم الآلي (آلات دعم ناقلات) وغيرها من الأساليب. خلق استراتيجيات تداول قوية باستخدام البصرية إلى الأمام اختبار إدارة الأموال لإعادة استثمار رأس المال الخاص بك (العلم حول كيفية الحصول على 1M $ من 10K $ في السنة مع الحد الأقصى، ولكن المقدرة المخاطر والعرق المكافآت). ربما بعد قراءة هذا كنت قد ظننت هذا سيكون مقالا آخر البكم لأولئك الفقراء الذين يسعون كيف تصبح غنية من خلال "التداول على الفوركس" وكل ذلك. حسنا، هذا هو كاذبة تماما! نحن نعمل في ماتلاب، وغالبيتنا من العلماء والخبراء في هذا الجانب لذلك كل شيء خطير.
2. المزيد من التفاعل.
الثلاثاء، 1 يناير 2018.
انتعاش يومي.
قواعد بسيطة ومتشابهة لاستراتيجية اختبرت في آخر مشاركة:
إذا تجاوز شريط عودة الزوج 1 على Z النتيجة، والتجارة في شريط المقبل.
النتيجة تبدو جميلة جدا:
إذا كنت تعتقد أن هذا المخطط هو جيد جدا ليكون صحيحا، وهذا هو الحال في الواقع الحال. لم تؤخذ في الاعتبار أي تكاليف معاملات أو انتشار عرض الأسعار. في الواقع، أود أن أشك في أنه سيكون هناك أي ربح اليسار بعد طرح جميع تكاليف التداول.
ومع ذلك، هذا النوع من الرسوم البيانية هو تعلق الجزر أمام أنفي، مما يجعلني أذهب.
الأحد، 30 ديسمبر، 2018.
هل تداول أزواج ميت؟
من هذه إتفس يمكن إجراء 90 أزواج فريدة من نوعها. كل زوج هو الذي شيد كسوق محايدة الانتشار.
في كل يوم، لكل زوج، وحساب ض النتيجة على أساس 25 يوما الانحراف المعياري.
إذا كانت النتيجة Z & غ؛ عتبة، تذهب قصيرة، وثيقة في اليوم التالي.
إذا كانت النتيجة س & لوت؛ - threshold تذهب طويلة، بالقرب من اليوم التالي.
في ما يلي النتائج المحاكية لعدة عتبات:
ليست هذه هي المرة الأولى التي جئت عبر هذا التغيير في يعني عكس السلوك في إتفس. بغض النظر عن ما حاولت، لم يكن لي الحظ في العثور على استراتيجية التداول أزواج من شأنها أن تعمل على إتفس الماضي 2018. استنتاجي هو أن هذه الأنواع من نماذج ستات أرب بسيطة فقط لا قطعه أكثر من ذلك.
وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل.
ماتلاب الوظيفة الإضافية لتطوير استراتيجيات التداول خوارزمية في ماتلاب طريقة سهلة.
التداول الآلي.
تطوير أنظمة التداول الآلي مع ماتلاب.
التداول الآلي هو استراتيجية التداول التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لدفع قرارات التداول تلقائيا، وعادة في الأسواق المالية الإلكترونية. تطبق في مؤسسات الشراء وبيع الجانب، أشكال التداول الآلي أساس التداول عالية التردد، على سبيل المثال في تداول الأسهم، تداول العملات الأجنبية، أو تجارة السلع.
يحتاج بناة ومستخدمي تطبيقات التداول الآلي إلى تطوير، باكتست، ونشر النماذج الرياضية التي تكتشف وتستغل تحركات السوق. يتضمن سير العمل الفعال ما يلي:
تطوير استراتيجيات التداول باستخدام السلاسل الزمنية التقنية والتعلم الآلي وطرق السلاسل الزمنية غير الخطية تطبيق الحوسبة المتوازية والحوسبة غبو من أجل تحقيق الكفاءة في الوقت المناسب وتحديد المعلمة حساب الربح والخسارة وإجراء تحليل المخاطر إجراء تحليلات ما قبل البيع وتحليلات ما بعد البيع بما في ذلك نمذجة تأثير السوق وتحليل التنفيذ دمج الاستراتيجيات والتحليلات في بيئات تداول الإنتاج، مثل بلومبرغ ® إمسكس.
أمثلة وكيفية.
التحليل المتجول: استخدام ماتلاب لاستعراض استراتيجية التداول الخاصة بك 35:15 - ندوات عبر الإنترنت إدارة التنفيذ مع بلومبرغ إمسكس - صفحة المنتج الجيل ألفا باستخدام ثومسون رويترز أخبار المشاعر و ماتلاب 59:53 - الويبينار أخبار تحليل المشاعر باستخدام ماتلاب و رافينباك 12:01 - فيديو ليدنيت تطور أداة قياس أداء التنفيذ - قصة المستخدم التداول الكمي: كيفية بناء الأعمال التجارية الخاصة بك خوارزمية الخاصة بك، من قبل إرنست P. تشان - كتاب استراتيجيات اختبار عودة الاختبار في 8 خطوط فقط من التعليمات البرمجية (4:13) - فيديو خوارزمية التداول - الحل رمز التداول الآلي وغيرها من الموارد - ماتلاب نشر المركزي وتكامل خوارزميات ماتلاب - ماثوركس للاستشارات.
مرجع البرنامج.
أدوات التداول وظائف - التوثيق موفاج: الرسوم المتحركة والمتقدمة المتوسطات المتحركة الرسم البياني - الأدوات المالية الوصول إلى الوظائف بيانات السوق وتقديم الأوامر من خلال تقنيات التداول ® X_TRADER® - أدوات التداول الوظائف إنشاء والحفاظ على الأوامر والطرق والاستراتيجيات من خلال بلومبرغ إمسكس - أدوات التداول الوظائف التكامل المشترك اختبار - الاقتصاد القياسي أدوات مربع وظائف النمذجة والتنبؤ مع ناركس وشبكات تأخير الوقت - شبكة الأدوات العصبية الوثائق.
اختر بلدك.
اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.
يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:
كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)
بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ
هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)
آسيا والمحيط الهادئ.
أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
استكشاف المنتجات.
محاولة أو شراء.
تعلم كيفية الاستخدام.
الحصول على الدعم.
حول ماثوركس.
تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.
ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.
No comments:
Post a Comment